EU AI Act zwingt Banken zu radikaler KI-Wende bis 2026
Der EU AI Act bringt tiefgreifende Veränderungen für Finanzinstitute in Europa
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Ab August 2026 müssen Banken und Vermögensverwalter strengere Vorschriften für KI-Systeme in den Bereichen Bonitätsbewertung, Bewerberauswahl und Risikoanalyse beachten. Diese Systeme werden nun als hochriskant eingestuft, was die Unternehmen zwingt, ihre Risikomanagementprozesse grundlegend zu überarbeiten.
Um Institutionen bei der Anpassung zu unterstützen, widmet sich die 10. Ausgabe der Konferenz Model Risk Management for Financial Institutions EMEA von Marcus Evans den aktuellen regulatorischen Anforderungen. Im Mittelpunkt stehen die Balance zwischen Compliance und operativer Effizienz sowie der Umgang mit komplexen Modellportfolios.
Neue Pflichten durch den EU AI Act Finanzunternehmen müssen für hochriskante KI-Anwendungen iterative Risikomanagementsysteme einführen. Dazu gehören die Überwachung von Verzerrungen (Bias-Monitoring), die Verfolgung von Vertrauenswerten sowie die Erkennung von Anomalien. Zudem werden regelmäßige Stresstests, hochwertige Trainingsdaten und eine lückenlose technische Dokumentation verpflichtend. Alle Systeme müssen eine CE-Kennzeichnung tragen, in einer EU-Datenbank registriert sein und unter menschlicher Aufsicht bleiben.
In der Praxis bedeutet dies, dass Institute neue Rollen schaffen müssen – etwa Data-Quality-Manager für KI. Sie sind verantwortlich für die Führung von Anwendungsfallregistern zur Risikobewertung, detaillierte Prüfpfade zur Transparenzsicherung sowie eine kontinuierliche Marktbeobachtung nach der Einführung. Bestehende Rahmenwerke wie das NIST AI RMF (für von der FINMA regulierte Einrichtungen) dienen als Grundlage für diese Umstellungen.
Konferenz thematisiert zentrale Herausforderungen Die Veranstaltung geht die neuen Anforderungen direkt an: In den Sessions stehen die Neugestaltung von Governance-Strukturen, die Verbesserung von Validierungsverfahren und das Management von Modellinventaren im Fokus. Referenten führender Institutionen – darunter Kenza Bouzoubaa (Emirates NBD), Grazia Rapisarda (Nomura) und Philip Preuß (HSBC) – teilen ihre Expertise zu risikobasierter Validierung, gestufter Klassifizierung und automatisierter Leistungsberichterstattung.
Weiterhin werden die Harmonisierung traditioneller und KI-gestützter Modelle diskutiert, ebenso wie Herausforderungen wie nicht-deterministische Ergebnisse, Model Drift und ethische Entscheidungsfindung. Weitere Themen umfassen die Automatisierung von Validierungsworkflows, die Anpassung an die SS1/23-Richtlinien sowie den Vergleich verschiedener Ansätze im Modellrisikomanagement. Mitglieder von Financial IT erhalten Sonderkonditionen für die Teilnahme.
Kontakt und weitere Informationen Interessierte können sich an Stefanos Ioannou ([email protected]) wenden oder die Konferenzseite unter https://tinyurl.com/ar47x2k5 besuchen.
Fazit: Vorbereitung ist entscheidend Bis Mitte 2026 müssen Finanzinstitute strengere Kontrollen für KI-gestützte Prozesse umsetzen. Die Vorbereitungen sollten jetzt beginnen: Governance-Strukturen müssen aktualisiert, Transparenz erhöht und eine durchgehende Überwachung hochriskanter Systeme sichergestellt werden. Die Marcus-Evans-Konferenz bietet praktische Leitlinien, um diese Veränderungen effizient zu meistern – ohne die operative Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
